Charts - Kagi Charts

 

Charts - Kagi Charts

การลบสัญญาณที่เป็น Noise เป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งในการเทรด โดยใช้เทคนิคการลบ Noise เพื่อให้เทรดเดอร์สามารถหลีกเลี่ยงสัญญาณหลอกและได้รับภาพเทรนด์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น วิธีการที่จะกรอง Noise วิธีหนึ่งที่เราจะให้ความสนใจในครั้งนี้ เรียกว่า kagi chart.

การสร้าง Kagi Chart
Kagi charts เป็นชุดของเส้นแนวตั้งที่ขึ้นอยู่กับราคามากว่าที่จะเป็นเวลา ซึ่งกราฟประกอบทั่ว ๆ ไป จะประกอบด้วย เส้น  แท่งเทียน ในชาร์ทข้างล่าง  สิ่งแรกที่เทรดเดอร์จะเห็นคือว่า เส้นในกราฟ Kagi จะมีความหนาแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับราคาของสินทรัพย์นั้น บางครั้ง เส้นจะบาง ขณะที่บางครั้งเส้นจะหนาและดำ ซึ่งความแตกต่างกันนี้และทิศทางของมันจะเป็นสิ่งที่สำคัญใน Kagi ชาร์ทเพราะว่าสิ่งที่เทรดเดอร์ใช้สิ่งเหล่านี้ให้การวัดสัญญาณ

 

Figure 1

Source: MetaStock

 

Kagis และ แท่งเทียน
ความแตกต่างระหว่างความหนาของเส้น บนคากิชาร์ทอาจจะดูน่าสับสนในตอนแกรทีนี้เรามาดูตัวอย่างของบริษัท Apple Computer Inc. (Nasdaq:AAPL) ในระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม และวันที่ 1 ธันวาคม 2006 เราได้แนบภาพกราฟแท่งเทียบปกติเพื่อแสดงให้เห็นถึงราคาของสินทรัพย์อ้างอิงได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรใน kagi chart ในตัวอย่างนี้จะทำให้มันง่ายขึ้นเพื่อเข้าใจว่ากราฟ Kagi เกิดขึ้นได้อย่างไร  

อย่างที่เห็นในรูปที่ 2 ราคาของ  AAPL  เริ่มที่จะลงอย่างรวดเร็ว หลังจากวันนั้น เมื่อราคาลดลง เส้นตรงจะสร้างขึ้นใน กราฟ kagi และจุดก้นสุดของเส้นตรงจะเท่ากับจุดต่ำสุดของราคาปิด ถ้าช่วงแท่งถัดไปปิดต่ำกว่าราคาต่ำสุน จะต้องต่อด้วยเส้นตรงลงอีก หนึ่งเส้น ไปตรงจุดต่ำสุด และ เส้นจะไม่เปลี่ยนทิศทางจนกว่าราคาจะเคลื่อนไหวขึ้นเหนือจุดต่ำสุดของ kagi  ซึ่งอาจจะสูงกว่า 4% อย่างไรก็ตามอาจจะสามารถเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับ หุ้น หรือว่าความชอบของเทรดเดอร์

 

Figure 2

Source: MetaStock

จุดกลับตัว(The Reversal)

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2006 หุ้น AAPL shares ปิดเหนือราคาต่ำสุดของ kagi ที่ 4.02% มากกว่าราคาจุดกลับตัวซึ่งต้องเปลี่ยนทิศทาง จากกราฟข้างล่าง จะเห็นว่า จะแสดงจุดกลับด้วยโดยเส้นแนวอนนเล็ก ๆ และทิศทางของจุดกลับตัว การขึ้นของเส้น Kagi line จะยังคงเป็นทิศทางขาขึ้นจนกว่าราคาจะลงต่ำกว่าราคา high มากกว่า 4% 

 

.

Figure 3

Source: MetaStock

จุดกลับตัวเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับเทรดเดอร์หลาย ๆ คนเพราะว่า นี่เป็นสัญญาณกระทิงสัญญาณแรกที่มีมาจากกราฟ ตั้งแต่กราฟได้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตาม  โชคไม่ดีสำหรับสัญญาณกระทิงนี้ มันค่อนข้างสั้น และ ทำให้มันกดราคาต่ำกว่าอีกครั้งและแสดงเส้นลงในการสร้างกราฟ Kagi อีก การเกิดจุดกลับตัวทำให้เกิด เส้นลงอีกเส้น

เมื่อคุณดูรูปที่ สี ภาวะตลาดกระทิงและหมีใช้เวลาภายไม่กี่สัปดาห์ในการต่อสู้กันบนหุ้นแอปเปิ้ล ซึ่งทำให้เกิดจุดกลับตัวหลายครั้ง การเคลื่อนไหวของจุดสูงกว่าจุดต่ำ 3 ครั้งที่เกินช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคมนั้นเกิดขึ้นมากกว่า 4 % ของกราฟ ซึ่งทำให้เกิดจุดกลับตัว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจุดที่ตลาดกระทิง แต่ว่าไม่มีแรงเพียงพอที่จะเกิดจุดกลับตัวขาขึ้นอย่างจริงจัง

Figure 4

Source: MetaStock

เส้นหนา (The Thick Line)

จำนวนของสัญญาณกลับตัวหลอกเริ่มจะแสดงให้เทรดเดอร์ว่า ภาวะที่จะเกิดการกลับตัวมีแนวโดน้มเพิ่มขึ้น ว่าภาพรวมยังอยู่ในขาลง ซึ่งทั้งหมดมันเกิดการเปลี่ยนแปลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2006 เพราะว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่า 4 % ซึ่งจริง ๆ แล้วครั้งนี้ราคากลับตัวแรงพอที่จะสูงกว่าราคา High ครั้งก่อน ใกล้ราคาที่ 59 เหรียญ ซึ่งแสดงตามกราฟได้ดังนี้

Figure 5

Source: MetaStock

และเริ่มเปลี่ยนจากเส้นบาง ๆ เป็นเส้นหนา เพื่อให้แสดงสัญญาณว่านี่คือสัญญาณ Buy และเข้าเทรดเมื่อสัญญาณ Kagi นั้นสูงกว่า ราคา High ก่อนหน้า จากที่คุณได้เห็นในภาพที่ 6 กราฟ มีการกลับตัวและวิ่งขึ้น แต่ว่ามันเป็นมากกว่าจุดกลับตัวทั่วไป  ในตัวอย่างนี้ ตลาดขาลงไม่สามารถทำให้ราคาทำ New Low ได้จึงใส่เส้นหนาเข้าไป

เมื่อภาวะขาขึ้นต่อเนื่องอีกครั้งเกิดขึ้นในกลางเดือนสิงหาคม ราคาเคลื่อนที่ขึ้น และสร้างจุดสวิงราคาต่ำที่จะถูกใช้ในการสร้างสัญญาณ Sell ในอนาคต การที่ขาดสัญญาณ Sell ต่อไปทำให้เทรดเดอร์สามารถสร้างกำไรจากการที่เป็นเทรนด์ขาขึ้นชัดเจน โดยที่ราคาไม่มีการแกว่งตัว

Figure 6

Source: MetaStock

ตัวอย่างของกราฟระยะยาว (Longer-Term Example)

ตอนนี้เราไดเข้าใจบ้างแล้วว่า กราฟ Kagi นั้นมีลักษณะเป็นเช่นไร ทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างที่เป็นกราฟระยะยาวกันบ้าง โดยใช้กราฟ Apple Computers (Nasdaq:AAPL) (April 30, 2005- December 31, 2006) จะสังเกตุว่ามีการเคลื่อนไหวขึ้นสูงกว่า High ครั้งก่อนและเริ่มเป็นเส้นหน้า ขณะที่เมื่อราคาต่ำก็ทำให้เส้นบางอีกครั้ง  การเปลี่ยนความหนาของเส้น เป็นกุญแจสำคัญอย่างหนึ่งในการตัดสินใจเกี่ยวกับสัญญาณซึ่งแสดงให้เห็นว่าช่วงนี้ภาวะขาขึ้นหรือขาลงนั้นมีอิทธฺพลต่อตลาด จำไว้ว่าการเปลี่ยนจากบางเป็นหนาจะใช้เป็นสัญญาณซื้อ การเปลี่ยนจากหนาเป็นบางก็อาจจะใช้เป็น Sell 

Figure 7

Source: MetaStock

สรุป
ความผันผวนของแต่ละวันสามารถทำให้การเทรดเป็นเรื่องยาก ในการตัดสินใจเข้าเทรด แต่โชคดีที่มีกระบวนการที่กรองได้อย่างเช่น Kagi ชาร์ท ช่วยให้กรองสัญญาณที่ไม่มีความสำคัญออกไปได้ และไม่มีผลกับราคาในอนาคต ขณะที่คุณเรียนรู้เหมือนว่าอาจจะเป็นการสร้างกราฟที่มั่ว แต่ว่าความจริงแล้ว การเคลื่อนไหวของเส้นขึ้นอยู่กับ ราคา และสามารถใช้สร้างกำไรได้ ซึ่งเทคนิคอย่างนี้ ไม่ค่อยมีเปิดเผยมากนัก แต่ว่ามันสามารถใช้เคราะห์เทรนด์ของสินทรัพย์ได้อย่างดี ซึ่งจะไม่แปลกใจเลย ที่มีไม่กี่คนที่ใช้กราฟนี้ในการเทรด